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第77章 多策略组合（第2页）

ifdaily_trend==:

#寻找小时线回调至支撑位的机会

entry_condition=（df_hourly[close]＞df_hourly[ma10]）&

（df_hourly[close]＜df_hourly[ma10]*1.02）

else:

#寻找小时线反弹至阻力位的机会

entry_condition=（df_hourly[close]＜df_hourly[ma10]）&

（df_hourly[close]＞df_hourly[ma10]*0.98）

#15分钟线精确入场

ifentry_condition.any:

#使用AtR计算动态止损

atr_value=df_15min[atr].iloc[-1]

stop_loss=df_15min[close].iloc[-1]-2*atr_valueifdaily_trend==

elsedf_15min[close].iloc[-1]+2*atr_value

returnentry_signal，stop_loss

写完这段核心逻辑，林晨活动了一下僵硬的脖子。

窗外天色已经开始泛白，鹏城湾的方向隐约透出晨光。

第二个策略是均值回归。

这适用于震荡市场，核心思想是“价格总会回归均值”

。

林晨选择了布林带（bollingerbands）作为主要工具——当价格触及布林带上轨时做空，触及下轨时做多，回归中轨时平仓。

但单纯的布林带策略容易在强势单边行情中被套。

林晨加入了两个过滤条件：一是波动率过滤，只有在布林带宽度（代表波动率）处于历史中位数以上时才触发交易，避免在窄幅震荡中频繁交易；二是趋势过滤，只有当大周期趋势不明确（比如日线在布林带中轨附近震荡）时，才启用均值回归策略。

“这样就能避免在强势上涨趋势中，因为价格触及上轨而盲目做空”

。

林晨解释给自己听。

第三个策略是网格交易。

这是最“机械”

的策略，也是林晨以前最看不上的——“太没技术含量了”

。

但现在他明白了，策略没有高低之分，只有适用与否。

网格交易的核心是在某个价格区间内，设置等间距的买入和卖出挂单。

比如某只股票当前价格10元，设定网格间距5%，那么就在9.5元挂买入单，在10.5元挂卖出单。

价格跌到9.5元就买入，涨到10.5元就卖出，赚取这5%的差价。

林晨选择将这个策略应用于可转债。

因为可转债具有“下有保底”