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第77章 多策略组合（第4页）

单一网格交易策略：年化收益率12.5%，最大回撤15.3%，夏普比率0.92。

而多策略组合：年化收益率21.3%，最大回撤降至18.2%，夏普比率提升至1.24。

“成了”

。

林晨长长地吐出一口气。

最大回撤从32.4%降到18.2%，这是质的飞跃。

在投资中，控制回撤比追求高收益更重要——因为50%的回撤需要100%的收益才能回本，而20%的回撤只需要25%的收益就能恢复。

夏普比率从不到1提升到1.24，意味着每承担一单位风险，获得的收益补偿更高了。

更重要的是，收益曲线变得平滑了。

在单一策略大幅回撤的时期，多策略组合因为其他策略的盈利而抵消了部分损失，整体曲线呈现出“小步快跑、稳步向上”

的态势。

林晨将新系统部署到实盘。

股票账户的7万资金，他分配了3万给趋势策略，1.5万给均值回归，0.5万给网格交易。

期货模拟盘和可转债实盘也做了相应调整。

一周后，效果开始显现。

周一，市场震荡，趋势策略小幅亏损，但均值回归策略盈利，网格交易赚取了几个价差，整体账户微涨0.3%。

周三，市场突然上涨，趋势策略抓住了突破机会，单日盈利1.8%，均值回归策略因为趋势过滤没有触发交易，网格交易正常运作，整体账户大涨2.1%。

周五，市场冲高回落，趋势策略部分止盈，均值回归策略在回调中低吸，网格交易在波动中赚取差价，整体账户再涨0.7%。

一周下来，账户总收益3.1%，最大单日回撤只有0.5%。

这个波动水平，林晨晚上终于能睡得着了。

周末，他算了一笔账：如果按周化3%的收益（年化约165%），7万本金半年就能翻倍。

但理智告诉他，这只是理想情况，实际市场会有更复杂的表现。

不过多策略组合带来的安全感是真实的。

就像在海上航行，以前只有一艘船，风浪大了随时可能翻；现在是一个舰队，即使一艘船受损，其他船还能保持编队继续前进。

夜深了，林晨关掉电脑。

书房窗外，鹏城湾的灯光倒映在海面上，连成一片璀璨的光带。

他想起两个月前被裁员时的绝望，想起面试web3公司时的挫败，想起自学AI时的孤独。

那些时刻，他从未想过自己会坐在家里，构建一个能自动赚钱的系统。

技术改变命运——这句话以前听起来像鸡汤，现在成了他亲身验证的真理。

但林晨清楚，这只是开始。

多策略组合提升了系统的鲁棒性，但资金规模依然是瓶颈。

7万本金，即使年化50%，一年也只有3.5万收益，远不足以支撑家庭开支，更别说实现财富自由。

“需要更多资金，或者……”

林晨看着屏幕上平滑上升的收益曲线，“找到放大收益的方法”

。

这个念头在他脑海中盘旋，像一颗等待破土的种子。