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第76章 扩展品种（第4页）

。

林晨看着东方渐亮的天色，“现在的系统还太单薄”

。

回到电脑前，他新建了一个文档，标题是《智能投资系统2.0升级规划》。

第一阶段：数据层扩展

接入期货、可转债、EtF、期权数据源

构建统一的时间序列数据库，支持多频率数据

开发数据质量监控模块

第二阶段：策略层丰富

针对期货设计趋势跟踪策略簇

针对可转债设计股债轮动+套利策略

开发跨品种套利策略（如期现套利）

第三阶段：风控体系升级

引入VaR（风险价值）模型

开发实时风险监控仪表盘

建立策略熔断机制

第四阶段：资金管理优化

实现动态资产配置

开发基于机器学习的仓位控制模型

构建回撤控制模块

写完规划，天已经大亮。

林晨看了眼时间，早上六点半。

他本该去睡一会儿，但大脑异常清醒。

他点开期货模拟交易软件，入金10万虚拟资金，准备先用模拟盘测试几个期货策略。

第一个测试的是最简单的海龟交易策略——突破20日高点做多，跌破10日低点平仓。

林晨选择了流动性较好的螺纹钢主力合约，设置好参数，让策略自动运行。

然后他切换到可转债领域。

这里他设计了一个双因子策略：因子一是转股溢价率，越低越好；因子二是正股动量，选择近期涨幅排名前30%的正股对应的可转债。

每只债买入仓位不超过总资金的5%。

“先跑一周模拟盘看看”

。

林晨设置好自动交易，终于感到困意袭来。

就在他准备关电脑时，手机弹出一条财经新闻推送：“美联储议息会议在即，大宗商品市场波动加剧……”

林晨的手指停在关机键上。

他重新坐回椅子，打开全球宏观数据网站。

美元指数、美债收益率、原油价格、黄金走势……这些看似遥远的指标，其实都通过复杂的传导机制，影响着A股、商品期货甚至可转债市场。

“还得加一个宏观因子模块”