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第74章 回测框架（第1页）

窗外的鹏城科技园在晨光中苏醒，高楼玻璃幕墙反射着金色的阳光。

林晨坐在书桌前，屏幕上不是股票行情，而是一行行python代码。

昨晚测试完情绪指标模型后，一个问题像根刺一样扎在他心里——回测。

他用的那些量化平台提供的回测功能，总觉得哪里不对劲。

手续费计算太粗糙，滑点模拟不真实，最关键的是，无法同时对比多个策略在完全相同条件下的表现。

“代码可以骗人，但逻辑不会”

。

林晨喃喃自语，这是他这段时间形成的口头禅。

他决定自己写一个。

上午九点，送完乐乐去幼儿园的苏婉轻轻推开书房门，看到丈夫正对着白板画架构图。

白板上已经写满了模块名称：数据层、策略层、交易层、评估层、可视化层……

“又要开新项目”

？苏婉端着温水进来。

林晨接过水杯，眼睛还盯着白板：“得有个靠谱的回测框架。

那些平台的回测，就像用尺子量空气——看起来有模有样，实际误差大到能坑死人”

。

“需要多久”

？

“三五天吧”

。

林晨喝了口水，“这次得写扎实点，以后所有策略都基于这个框架测试，相当于给自己建个实验室”

。

苏婉点点头，没多问技术细节，只是轻声说：“别太拼，中午记得吃饭”

。

书房门轻轻关上。

林晨重新面对白板，思维像手术刀一样精准地解剖问题。

回测的核心是什么？

是模拟真实交易环境。

但“真实”

二字包含无数细节：交易时间、涨跌停限制、t+1制度、手续费（印花税、佣金、过户费）、滑点（报价与实际成交价的偏差）、资金利用率、分批建仓的冲击成本……

林晨在“交易层”

模块下又画出几个子模块。

每细化一层，他就更清楚那些量化平台的回测为什么不可信——它们做了太多理想化假设。

“从今天起，我的系统里没有‘理想’二字”

。

林晨对着空荡荡的房间说。