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第70章 小额实盘（第1页）

周一早晨九点十五分，A股集合竞价开始。

林晨坐在书房电脑前，屏幕上并排开着四个窗口：左边是“phoenixtrader”

系统的监控面板，实时显示着策略状态、持仓信息和风险指标；中间是行情软件，红绿K线正在跳动；右边是pythonIdE，随时准备介入调整；最下方是资金账户的登录界面，余额显示着刚转入的.00元。

他深吸一口气，点击了监控面板上的“启动实盘”

按钮。

系统状态从“模拟盘”

变为“实盘运行”

，日志窗口开始滚动信息：

［09:15:03］系统启动，连接券商ApI成功

［09:15:05］加载今日候选股票池……完成，共23支标的

［09:15:08］执行开盘前风险检查……通过

［09:15:10］等待开盘……

过去一周的模拟实盘测试结果不错——在严格控制仓位和止损的前提下，系统在五个交易日内实现了1.7%的正收益，最大回撤控制在0.8%以内，资金曲线平稳上升。

虽然模拟盘和实盘存在差距，但至少证明这套从数据清洗、特征工程、模型预测到风险控制的完整链路，在逻辑上是自洽的。

“代码可以骗人，但逻辑不会”

。

林晨低声重复着自己的口头禅，“现在，该让人来检验逻辑了”

。

九点三十分，正式开盘。

监控面板上的数字开始跳动。

系统按照既定策略，在开盘后五分钟内完成了首批建仓——不是一次性买入，而是分三笔在细微的价格波动中入场，这是他从风险管理中学到的“平滑入场”

技巧。

总仓位控制在30%，分散在三支不同行业的股票上。

林晨强迫自己不去看分时图的每一次波动。

他起身去厨房倒了杯水，回来时发现其中一支持仓股票已经上涨了1.2%，系统自动触发了第一层止盈预警，将该标的标记为“次日优先减仓”

。

“这么快”

？他有些意外，坐回椅子上。

日志窗口更新：

［09:38:15］标的［002xxx］触发止盈阈值1，记录止盈信号

［09:38:17］受t+1规则限制，当日不可卖出，已加入次日减仓计划

盈利虽然微小，但那个“＋”

号让他心跳加速了一下。

这是真正的钱，不是模拟盘里的数字——虽然收益尚未落袋，但系统已经在真实市场规则下给出了正向反馈。

整个上午，系统又完成了两次小规模的交易：一笔来自原有持仓的减仓操作，一笔是当日新建的试探性仓位。