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第77章 瑞郎建仓（第3页）

摩根账户，一亿美元。

高盛账户，一亿美元，其中六千万美元对应陆静怡委托的独立资金份额。

剩余离岸资金和渣打账户，则暂时作为流动性安全垫。

这一次，他没有追求十倍杠杆。

瑞郎事件的波动太快，也太凶。

方向正确，并不代表一定能活着拿到利润，如果杠杆过高，事件发生前一次正常波动，就可能提前触发追加保证金。

更何况，黑天鹅爆发时，银行可能临时扩大点差、提高保证金，甚至暂停报价。

陈默给三家机构设计了不同的仓位。

以做空欧元兑瑞郎为主，做多美元兑瑞郎的反向头寸作为辅助。

再配置少量瑞郎看涨期权，用来应对现货报价断层。

场内、场外、期权。

三层结构彼此补充。

即便其中一家机构在极端行情下失去流动性，另外两条通道依旧能够完成退出。

陈默没有一次性打满，他启动拆单程序，将建仓周期分成十余个交易日。

每笔订单控制在不会引起交易台注意的规模，通过不同时间段和不同期限的远期合约缓慢吸收仓位。

密密麻麻的交易指令开始在屏幕上滚动。

凌晨两点四十分。

第一阶段建仓结束。

三家账户合计投入保证金约八千万美元，初步建立超过四亿美元的瑞郎方向性敞口。

陆静怡那笔六千万美元暂时只动用了三分之一。

她的资金被单独标记、单独核算，没有与陈默的自有本金混淆。

接下来，他会随着时间临近，逐步把总名义头寸推到二十亿美元以上。

但杠杆上限必须控制住。

这一次，他要的是确定性，不是疯狂。

陈默拿起加密电话，分别向三家机构交易台确认头寸和保证金状态。

一切正常，挂断电话后，他靠在椅背上，目光静静落在EURCHF那条几乎纹丝不动的曲线上。

无数华尔街精英正在依赖瑞士央行的承诺赚钱。

无数算法模型都把1.20写成不会失效的参数。

可央行的承诺，从来不是自然规律。

当维护承诺的代价超过收益时，最先掀桌子的，往往就是制定规则的人。

在这个世界上，存在着太多的可能和不确定性，这样的世界才更加精彩。

“还有二十多天。”

“敬请期待”