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第86章 过拟合的教训（第1页）

窗外的鹏城科技园在晨光中苏醒，林晨却已经对着屏幕奋战了四个小时。

经过一周的调整，他将强化学习模型从复杂的历史数据环境，迁移到了一个高度简化的模拟环境中——只跟踪沪深300指数的五只核心成分股，交易动作简化为“买入”

、“持有”

、“卖出”

三种，奖励函数也重新设计，更注重风险调整后的收益。

“这次应该稳了”

。

林晨揉了揉发酸的眼睛，看着训练曲线。

屏幕上，代表累计奖励的蓝色线条在最近500个训练周期（episode）中稳定上扬，最终在测试集上的年化收益率模拟达到了惊人的42.8%，最大回撤控制在15%以内。

夏普比率超过2.5——这放在任何量化基金都是顶尖级别的表现。

回测结果完美得令人心跳加速。

林晨深吸一口气，打开了实盘交易账户。

这个账户里是他从原本30万存款中，专门划出的5万元“实验资金”

。

前几次小规模测试有盈有亏，总资金还剩4万7千多。

“就用这个策略，实盘跑一周看看”

。

他点击了部署按钮。

系统开始运行。

第一天，模型在开盘后半小时发出“买入”

信号，选择了三只股票。

林晨手动确认，下单。

收盘时，三只股票平均涨幅1.2%，账户浮盈五百多块。

“开局不错”

。

林晨嘴角微扬。

第二天，模型没有操作，持仓股微跌0.5%，正常波动。

第三天，模型在上午十点发出“卖出”

信号，平仓。

这次操作小幅盈利3%。

下午两点，模型再次发出“买入”

信号，换了另外两只股票。