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第86章 过拟合的教训（第2页）

林晨跟着操作，心里那点疑虑渐渐消散。

回测的完美表现似乎在实盘中得到初步验证，虽然样本还小，但信号看起来合理。

然而，转折发生在第四天。

大盘低开，模型持仓的两只股票跌幅超过3%。

按照策略逻辑，应该在跌幅达到2.5%时触发止损。

但模型没有动作。

林晨盯着屏幕，犹豫着是否要手动干预——说好了让系统自主运行一周。

他忍住了。

收盘时，两只股票跌幅扩大到4.7%。

当日账户回撤超过两千元。

第五天，市场震荡反弹，但模型持仓股反弹乏力。

下午，模型终于发出“卖出”

信号，但这次是割肉离场，单笔亏损接近5%。

林晨眉头紧锁。

更糟糕的是，卖出后不到半小时，那两只股票开始拉升，收盘时几乎收复前一日跌幅。

“这模型在干嘛”

？林晨忍不住出声，仿佛在质问屏幕里的代码。

第六天，模型的操作开始变得“诡异”

。

它在一些毫无技术依据的时点频繁交易，上午买入，下午卖出，仿佛在追逐某种只有它能看到的幻影。

佣金和印花税在侵蚀本金。

第七天，当林晨看到账户总资金已经跌到6万1千多元时，他果断停止了实验。

一周时间，实盘亏损已经超过12%。

而回测数据显示，在同一时间段、同一策略下，模拟收益本应是正的3.5%。

巨大的落差让林晨后背发凉。

他瘫坐在椅子上，盯着账户余额的数字，感觉那串数字在嘲笑他。

窗外天色已暗，城中村的灯光次第亮起，远处写字楼的玻璃幕墙反射着霓虹。

这个他奋斗了十年的城市，此刻显得格外冷漠。

“问题出在哪里”

？他强迫自己冷静下来，开始复盘。

首先排除技术故障：数据源是实时的，交易接口正常，代码执行没有报错。

然后排除市场异常：这一周大盘整体波动率属于正常范围，没有黑天鹅事件。